問(wèn)題已解決

老師好,假設(shè)A,B證券的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為2%,市場(chǎng)平均收益率為6%,B的貝塔系數(shù)為1.5,A的貝塔系數(shù)是B的2倍。A的必要收益率=2%+3*(6%-2%)=14%,B的必要收益率=2%+1.5*(6%-2%)=8%,怎么理解解析中所說(shuō)A的必要收益率小于B的2倍?

kavin| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/03 21:26
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財(cái)管老師
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職稱:中級(jí)
14%/8%計(jì)算小于2,是這樣判斷的
2023 02/04 08:39
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