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某股票預計在2個月和5個月后每股分別派發(fā)1元股息,該股票目前市價等于30,所有期限的無風險連續(xù)復利年利率均為6%,某投資者剛取得該股票6個月的遠期合約空頭,請問:①該遠期價格等于多少?若交割價格等于遠期價格則遠期合約的初始價格等于多少?②3個月后該股票價格漲到35元，無風險利率仍為6%,此時遠期價格和該合約空頭價值等于多少?
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你好，請?zhí)釂枙嬘嘘P問題，股指期貨問題目前沒有涉及
2020 07/07 11:02
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