期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》經(jīng)典試題：蝶式套利

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2023/06/19 11:43:58　字體：大小

期貨從業(yè)備考堅(jiān)持經(jīng)典試題，通過(guò)考試就會(huì)更容易一點(diǎn)。

多選題

假設(shè)大豆期貨1月份、5月份、9月份合約價(jià)格為正向市場(chǎng)。某套利者認(rèn)為1月份合約與5月份合約價(jià)差明顯偏小，而5月份合約與9月份合約價(jià)差明顯偏大，打算進(jìn)行蝶式套利，則合理的操作策略有（?。?。 1月份合約 5月份合約 9月份合約 ① 買(mǎi)入20手賣(mài)出40手買(mǎi)入20手 ② 買(mǎi)入30手賣(mài)出70手買(mǎi)入40手 ③ 賣(mài)出20手買(mǎi)入40手賣(mài)出20手 ④ 賣(mài)出30手買(mǎi)入70手賣(mài)出40手

A、④

B、③

C、②

D、①

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查蝶式套利。蝶式套利的具體操作方法是：買(mǎi)入（或賣(mài)出）較近月份合約，同時(shí)賣(mài)出（或買(mǎi)入）居中月份合約，并買(mǎi)入（或賣(mài)出）較遠(yuǎn)月份合約，其中，居中月份合約的數(shù)量等于較近月份和較遠(yuǎn)月份合約數(shù)量之和。這相當(dāng)于在較近月份合約與居中月份合約之間的牛市（或熊市）套利和在居中月份與較遠(yuǎn)月份合約之間的熊市（或牛市）套利的一種組合。

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期貨從業(yè)：經(jīng)典試題《期貨法律法規(guī)》（06.18）

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