期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》經(jīng)典試題：熊市套利

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2023/06/19 11:43:13　字體：大小

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多選題

假設(shè)6月和9月的歐元兌美元外匯期貨價格分別為1.1050和1.1000，交易者賣出100手6月合約并同時買入100手9月合約進(jìn)行套利。2個月后，6月合約和9月合約的價格分別變?yōu)?.1085和1.1050，若該交易者同時將上述合約平倉，則（　）。（合約規(guī)模為125000歐元，不計交易成本）

A、交易的策略為熊市套利

B、交易者虧損18750美元

C、交易者盈利18750美元

D、交易的策略為牛市套利

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【答案】

【解析】

本題考查熊市套利。AD兩項，熊市套利是指賣出較近月份的合約同時買入較遠(yuǎn)月份的合約進(jìn)行套利；牛市套利是指買入較近月份的合約同時賣出較遠(yuǎn)月份的合約進(jìn)行套利。BC兩項，6月份的期貨合約，該交易者的盈利＝（1.1050－1.1085）×125000×100＝－43750（美元）；9月份的期貨合約，該交易者的盈利＝（1.1050－1.1000）×125000×100＝62500（美元），則交易者的總盈利＝62500－43750＝18750（美元）。

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期貨從業(yè)：經(jīng)典試題《期貨法律法規(guī)》（06.19）

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