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《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》每日一練：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)（11.10）
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單選題
A、B兩種證券的相關(guān)系數(shù)為0.4，預(yù)期報(bào)酬率分別為12%和16%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為20%和30%，在投資組合中A、B兩種證券的投資比例分別為60%和40%，則A、B兩種證券構(gòu)成的證券組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（ ）。
A、13.6%和20%
B、13.6%和24%
C、14.4%和30%
D、14.6%和25%
【正確答案】 A
【答案解析】 本題考查證券組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益知識(shí)點(diǎn)。對(duì)于兩種證券形成的投資組合：
投資組合的預(yù)期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6%；
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=（0.62×0.22+0.42×0.32+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3）1/2=20%。
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2016-11-10
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