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注會(huì)《財(cái)管》每日一練：二叉樹期權(quán)定價(jià)模型（3.25）
多選題
下列各項(xiàng)中，屬于建立二叉樹期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)基礎(chǔ)的有（?。?。
A、市場投資沒有交易成本
B、投資者都是價(jià)格的接受者
C、不允許完全使用賣空所得款項(xiàng)
D、未來股票的價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè)
【正確答案】ABD
【答案解析】建立二叉樹期權(quán)定價(jià)模型的假設(shè)基礎(chǔ)包括：（1）市場投資沒有交易成本；（2）投資者都是價(jià)格的接受者；（3）允許完全使用賣空所得款項(xiàng)；（4）允許以無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率借入或貸出款項(xiàng)；（5）未來股票的價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè)。所以答案是選項(xiàng)A、B、D。
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2016-03-25
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