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2015注會(huì)《財(cái)管》復(fù)習(xí)資料：相關(guān)性對(duì)機(jī)會(huì)集和有效集的影響
正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇學(xué)員為大家分享了注冊(cè)會(huì)計(jì)師學(xué)習(xí)中的遇到的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)大家備考有幫助，學(xué)習(xí)中遇到問題，可以去網(wǎng)校論壇討論或去所報(bào)課程答疑板提問。
知識(shí)點(diǎn)：相關(guān)性對(duì)機(jī)會(huì)集和有效集的影響
相關(guān)系數(shù)＝1；不具有風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)。
相關(guān)系數(shù)＜1，機(jī)會(huì)集為一條曲線，當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小，機(jī)會(huì)集曲線向左側(cè)凸出。
相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng)； 相關(guān)系數(shù)越大，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱。
由兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合，其最高、最低預(yù)期報(bào)酬率組合點(diǎn)， 以及最大方差組合點(diǎn)不變，但最小方差組合點(diǎn)卻可能是變化的。
機(jī)會(huì)集不向左側(cè)凸出——有效集與機(jī)會(huì)集重合。最小方差組合點(diǎn)為全部投資于A，最高預(yù)期報(bào)酬率組合點(diǎn)為全部投資于B，不會(huì)出現(xiàn)無效集。
機(jī)會(huì)集向左側(cè)凸出——出現(xiàn)無效集。 最小方差組合點(diǎn)不是全部投資于A，最高預(yù)期報(bào)酬率組合點(diǎn)不變。
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