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2016年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱補(bǔ)報(bào)名時(shí)間已經(jīng)公布(點(diǎn)擊查看>>)!為幫助考生們高效備考,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校特從答疑板中精選學(xué)員普遍出現(xiàn)的問題,為大家找到解決的方法,以下是學(xué)員關(guān)于《財(cái)務(wù)管理》提出的相關(guān)問題及解答,希望對(duì)大家有幫助??!
【題目?jī)?nèi)容】
投資組合的β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單個(gè)證券的β系數(shù)低。(?。?/p>
對(duì)
錯(cuò)
【正確答案】 錯(cuò)
【答案解析】 由于投資組合的β系數(shù)等于單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù),所以,本題的說(shuō)法不正確。
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱:投資組合 |
詳細(xì)問題描述: “投資組合的β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單個(gè)證券的β系數(shù)低”為什么是錯(cuò)誤的? 答疑老師回復(fù): 投資組合的β系數(shù)等于單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)。比如兩種資產(chǎn)分別占40%和60%,β系數(shù)分別為0.25和0.5,投資組合的β系數(shù)=40%×0.25+60%×0.5=0.40。0.4大于0.25,小于0.5。所以這個(gè)說(shuō)法是錯(cuò)誤的。 祝您學(xué)習(xí)愉快! |
注:本文原創(chuàng)于正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校(http://jnjuyue.cn),不得轉(zhuǎn)載!
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