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問(wèn)題已解決
我想問(wèn)一下兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的一項(xiàng)投資組合，怎么判斷出組合的最高報(bào)酬率和最低報(bào)酬率，難道組合的報(bào)酬率不是只有6%x8%嗎？ 還有最高最低標(biāo)準(zhǔn)差又是怎么計(jì)算
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，兩項(xiàng)資產(chǎn) 組合成一個(gè) 投資組合時(shí)，有很多種情況，
為啥有很多種情況，是因?yàn)橥顿Y占比不高， 比方說(shuō)，甲乙兩項(xiàng)投資
甲的占比可以 20% 30% 70% 90%
那么，對(duì)應(yīng)的乙的占比也可以是無(wú)數(shù)種，
兩項(xiàng)占比合計(jì)=100%
因此，它們兩個(gè)的組合，可以形成一個(gè)集合，無(wú)論怎么組合，最高報(bào)酬率不超過(guò) 它們兩個(gè)中 最高的，且，最低報(bào)酬率 也不會(huì)低于他們兩個(gè)中 最低的報(bào)酬率
10/09 09:38
apple老師 
10/09 09:42
因?yàn)?，組合的報(bào)酬率=甲的報(bào)酬率*占比? 加 乙的報(bào)酬率*占比
apple老師
10/09 09:48
關(guān)于組合的標(biāo)準(zhǔn)差，
和 兩個(gè)資產(chǎn)的 相關(guān)性有關(guān)系
報(bào)酬 和風(fēng)險(xiǎn)? 有一個(gè)坐標(biāo)圖
可以從圖片 上直觀的 看出，這兩個(gè)資產(chǎn)的 有效組合
不論相關(guān)系數(shù)是多少
在 【有效集】上 ，總有一個(gè)點(diǎn)，比這兩項(xiàng)資產(chǎn)的較低標(biāo)準(zhǔn)差的標(biāo)準(zhǔn)差低，
就比如圖片中的 C 點(diǎn)
因此，這種題目不需要計(jì)算，理解并記住這個(gè)圖。有助于 解答此類題目
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