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3.A證券的期望報酬率為12%,標準差為15%; B 證券的期望報酬率為18%,標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有( )。 A. 最小方差組合是全部投資于A 證券 B. 最高期望報酬率組合是全部投資于B證券 C. 兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱 D. 可以在有效集曲線上找到風險最小、期望報酬率最高的投資組合
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您好，ABC
：根據(jù)有效邊界與機會集重合可知，機會集曲線上不存在無效投資組合，機會集曲線沒有向左凸出的部分，而A證券的標準差低于B，所以，最小方差組合是全部投資于A證券，即選項A的說法正確；投資組合的報酬率是組合中各種資產報酬率的加權平均數(shù)，因為B證券的期望報酬率高于A，所以最高期望報酬率組合是全部投資于B證券，即選項B的說法正確；因為機會集曲線沒有向左凸出的部分，所以，兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱，所以選項C的說法正確；因為風險最小的投資組合為全部投資于A證券，期望報酬率最高的投資組合為全部投資于B證券，所以選項D的說法錯誤
06/09 18:47
84784988 
06/09 18:57
這個圖不是有向左突出是部分嗎
廖君老師 
06/09 19:06
您好，?這個圖不是A最小方差，跟我們題不矛盾呀
機會集向左側凸出——出現(xiàn)無效集。最小方差組合點不是全部投資于A，最高預期報酬率組合點不變。
84784988
06/09 19:11
但是這個圖上最小方差組合不是全部投資于a項目，那A選項應該不對吧
廖君老師
06/09 19:14
您好，您好的圖有無效集，不是A點，但題是“有效邊界與機會集重合”不一樣的
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