問題已解決
這道題選AC,可以詳細(xì)說明一下答案的含義嗎
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速問速答你好,對于看漲期權(quán),到期日價值=23-20=3,期權(quán)的買方是多頭,賣方是空頭,多頭和空頭是零和博弈,多頭享有主動權(quán),到期日價值是3,則空頭到期日價值為-3,選項A正確。
期權(quán)的內(nèi)在價值是立即執(zhí)行產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價值。對于看漲期權(quán),現(xiàn)行資產(chǎn)價格19<執(zhí)行價格,內(nèi)在價值為0,B錯誤。
期權(quán)的時間溢價=期權(quán)價值-內(nèi)在價值=2-0=2,C正確。
賣方凈損失=到期日價值+期權(quán)價格=-3+2=-1
2022 06/08 22:56
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