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關(guān)于單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)，下列說法中正確的有（） A.表示單項(xiàng)資產(chǎn)收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度 B.取決于該項(xiàng)資產(chǎn)收益率和市場資產(chǎn)組合收益率的相關(guān)系數(shù)、該項(xiàng)資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差和市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差 C.當(dāng)β<1時(shí)，說明其所含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小于市場組合的風(fēng)險(xiǎn) D.當(dāng)β=1時(shí)，說明如果市場平均收益率增加1%,那么該資產(chǎn)的收益率也相應(yīng)增加1% E.當(dāng)β系數(shù)為0時(shí)，表明該資產(chǎn)沒有風(fēng)險(xiǎn) 不明白為什么D是對的，貝塔系數(shù)不是還有相關(guān)系數(shù)的影響，難道=1，就跟市場收益同步增減？