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甲乙證券期望報酬率分別是10%、18%，標(biāo)準(zhǔn)差分別是12%、20%，為什么甲證券的絕對風(fēng)險低于乙證券這個選項是對的，期望報酬率不同，不是應(yīng)該用變異系數(shù)衡量相對風(fēng)險嗎
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同學(xué)，你好。
標(biāo)準(zhǔn)差是衡量風(fēng)險波動程度，數(shù)值越大絕對風(fēng)險越高。因甲證券的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙證券的標(biāo)準(zhǔn)差，所以甲證券的絕對風(fēng)險低于乙證券。
麻煩同學(xué)評價一下，謝謝。
2021 01/08 22:01
84785028 
2021 01/08 22:06
期望報酬率不同，不能標(biāo)準(zhǔn)差衡量風(fēng)險吧？
莊永發(fā)老師 
2021 01/08 22:12
同學(xué)，你好。
可以的。標(biāo)準(zhǔn)差、方差、變異系數(shù)都可以衡量風(fēng)險，只是標(biāo)準(zhǔn)差、方差衡量的是絕對風(fēng)險，而變異系數(shù)衡量的是相對風(fēng)險。期望報酬率才不可以用來衡量風(fēng)險大小。
麻煩同學(xué)評價一下，謝謝。
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