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2018期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》知識點：漲跌停板制度
2018年第一次期貨從業(yè)考試時間為3月10日。為幫助大家備考，正保會計網(wǎng)校整理了《期貨基礎(chǔ)知識》的高頻考點，祝學(xué)習(xí)愉快！
知識點：漲跌停板制度
（一）漲跌停板制度
漲跌停板制度又稱每日價格最大波動限制制度，即指期貨合約在1個交易日內(nèi)交易價格波動不得高于或低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效報價，不能成交。
（二）我國境內(nèi)期貨漲跌停板制度的特點
1.一般而言，對期貨價格波動幅度較大的品種及合約設(shè)定的漲跌停幅度相應(yīng)大些。
2.交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整漲跌停幅度，調(diào)整特點包括：
（1）新上市的品種和新上市的期貨合約，其漲跌停板幅度一般為合約規(guī)定漲跌停板幅度的2倍或3倍。
（2）在某一期貨合約的交易過程中，當(dāng)合約價格同方向連續(xù)漲跌停板、遇國家法定長假，或交易所認(rèn)為市場風(fēng)險明顯變化時，交易所可根據(jù)市場風(fēng)險調(diào)整其漲跌停板幅度。
（3）對同時適用交易所規(guī)定的兩種或兩種以上漲跌停板情形的，其漲跌停板按規(guī)定漲跌停板中的最高值確定。
3.在出現(xiàn)漲跌停板情形時，交易所一般將采取以下措施控制風(fēng)險：
（1）當(dāng)某期貨合約以漲跌停板價格成交時，成交撮合實行平倉優(yōu)先和時間優(yōu)先的原則，但平倉當(dāng)日新開倉位不適用平倉優(yōu)先的原則。
（2）在某合約連續(xù)出現(xiàn)漲（跌）停板單邊無連續(xù)報價時，實行強制減倉。
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