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2012銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》第四章知識點(diǎn)：資本計量
第四章 市場風(fēng)險管理
第四節(jié) 市場風(fēng)險監(jiān)管資本計量與績效評估
一、市場風(fēng)險監(jiān)管資本計量
市場風(fēng)險監(jiān)管資本的計算公式為：
市場風(fēng)險監(jiān)管資本=（最低乘數(shù)因子+附加因子）×VaR
巴塞爾委員會規(guī)定最低乘數(shù)因子為3；附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0～1之間；VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個營業(yè)日。
二、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效評估
作用：
1.用來評估交易員、投資組合、各項交易以及業(yè)務(wù)部門的業(yè)績表現(xiàn)，但前提條件是市場數(shù)據(jù)信息必須準(zhǔn)確、真實(shí)，財務(wù)管理集中規(guī)范。
2.市場交易人員的激勵機(jī)制應(yīng)當(dāng)以經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值為參照基準(zhǔn)（考慮風(fēng)險成本）。
3.有助于在商業(yè)銀行內(nèi)部樹立良好的風(fēng)險意識，并鼓勵嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬r值投資取向，從而減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險投機(jī)行為。
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