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2019基金從業(yè)《證券投資基金》知識點：期貨合約概述
2019年基金從業(yè)4月預約考報名截止到3月22日。報名后就要加緊備考速度了。正保會計網校為您收集了基金從業(yè)《證券投資基金基礎知識》考點：衍生工具概述?；饛臉I(yè)考生們要多練習，才能在考場上所向披靡。
知識點：期貨合約概述★★★
1.期貨合約的要素
（1）期貨品種。
（2）交易單位。
確定期貨合約交易單位的大小，主要應該考慮合約標的資產的市場規(guī)模、交易者的資金規(guī)模、期貨交易所會員結構以及這種標的資產現(xiàn)貨交易習慣等因素。
（3）最小變動單位。
（4）每日價格最大波動限制。
漲跌停板的確定，主要取決于該種標的資產現(xiàn)貨市場價格波動的頻繁程度和波幅的大小。
（5）合約月份。
（6）交易時間。
（7）最后交易日。
（8）交割等級。
（9）其他交割條款。
包括交割日、交割方式和交割地點等。
2.期貨市場的交易制度
（1）保證金制度
①保證金制度是指在期貨交易中，任何交易者必須按其所買入或者賣出期貨合約價值的一定比例交納資金，這個比例通常在5％～10％。
②國際上各期貨交易所保證金分為初始保證金和維持保證金。
（2）盯市制度
①盯市是期貨交易最大的特征，又稱為“逐日結算”。
②盯市的作用在于使期貨合約每天得到結算。
③盯市是為了避免因發(fā)生違約而導致另一方當事人蒙受巨大損失而設計的。
（3）對沖平倉制度
期貨交易中最后進行實物交割的比例很小，一般只有1％～3％。
（4）交割制度
交割分為實物交割和現(xiàn)金結算兩種形式。
3.期貨市場的基本功能
（1）風險管理。
（2）價格發(fā)現(xiàn)。
（3）投機。
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