銀行中級考試《風險管理》經典試題：內部模型法（單選）

來源: 正保會計網校編輯： 2023/04/25 18:01:35　字體：大小

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單選題

商業(yè)銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（　）。

A、評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

B、分析資產組合歷史的損益分布

C、研究過去已經發(fā)生的市場突變

D、進行有效的事后檢驗

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查內部模型法。市場風險壓力測試是一種定性與定量結合，以定量為主的風險分析方法，通過測算面臨市場風險的投資組合在特定小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對盈利能力和資本金帶來的負面影響，進而對所持投資組合的脆弱性作出評估和判斷，并采取必要的措施，以規(guī)避市場風險。

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