布萊克－斯科爾斯期權(quán)定價模型的假設(shè)前提包括（?。?/h1>

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來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯： 2019/01/24 13:57:13　字體：大 小

【多選題】布萊克－斯科爾斯期權(quán)定價模型的假設(shè)前提包括（?。?。

A.在期權(quán)壽命期內(nèi)，標(biāo)的股票不發(fā)放股利，也不做其他分配
B.股票或期權(quán)的買賣沒有交易成本
C.所有證券交易都是定期發(fā)生的
D.看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行

查看答案解析

【答案】

ABD

【解析】

布萊克－斯科爾斯期權(quán)定價模型的假設(shè)前提之一是“所有證券交易都是連續(xù)發(fā)生的，股票價格隨機游走”，所以選項C不正確。

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