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注冊會計師考試《財務(wù)成本管理》每日一練：投資組合
單選題
下列關(guān)于投資組合的說法中，不正確的是（?。?。
A、投資組合理論認為，若干種證券組成的投資組合，收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù)
B、投資組合的風險是證券標準差的加權(quán)平均數(shù)
C、兩種證券的協(xié)方差＝它們的相關(guān)系數(shù)×一種證券的標準差×另一種證券的標準差
D、證券組合的標準差不僅取決于單個證券的標準差，而且還取決于證券之間的協(xié)方差
【正確答案】B
【答案解析】投資組合理論認為，若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù)，但其風險不是這些證券風險的加權(quán)平均風險，投資組合能降低風險，所以選項A的說法正確，選項B的說法不正確；兩種證券的協(xié)方差＝它們的相關(guān)系數(shù)×一種證券的標準差×另一種證券的標準差，選項C的說法正確；從投資組合標準差的公式可以看出，證券組合的標準差不僅取決于單個證券的標準差，而且還取決于證券之間的協(xié)方差，所以選項D的說法正確。
注冊會計師：每日一練《經(jīng)濟法》（2012013-12-02）
注冊會計師：每日一練《公司戰(zhàn)略與風險管理》（2013-12-02）
正保會計網(wǎng)校
2013-12-02
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