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2017注會《財(cái)管》每日一練：風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬（01.13）
多選題
下列關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬的表述中，正確的有（ ）。
A、單純改變相關(guān)系數(shù)，只影響投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，而不影響投資組合的期望報(bào)酬率
B、當(dāng)代投資組合理論認(rèn)為不同股票的投資組合可以降低風(fēng)險(xiǎn)，股票的種類越多，風(fēng)險(xiǎn)越小，包括全部股票的投資組合風(fēng)險(xiǎn)為零
C、某證券的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是該項(xiàng)證券的貝塔值和市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的乘積，而市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是市場投資組合要求的報(bào)酬率與無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率之差
D、在證券的市場組合中，所有證券的貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)等于1
【正確答案】ACD
【答案解析】當(dāng)代證券組合理論認(rèn)為不同股票的投資組合可以降低公司的特有風(fēng)險(xiǎn)，股票的種類越多，承擔(dān)公司的特有風(fēng)險(xiǎn)就越小，但投資組合不能分散市場風(fēng)險(xiǎn)。對于包括全部股票的投資組合，只要進(jìn)行合適的投資組合，則全部股票的投資組合就只承擔(dān)市場風(fēng)險(xiǎn)，而不承擔(dān)公司的特有風(fēng)險(xiǎn)。所以選項(xiàng)B的表述不正確。
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2017-01-13
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