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2016注冊(cè)會(huì)計(jì)師《財(cái)管》每日一練：期權(quán)價(jià)值（3.6）
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單選題
某股票當(dāng)期價(jià)格為10元，執(zhí)行價(jià)格為10元，期權(quán)到期日時(shí)間為3個(gè)月，連續(xù)復(fù)利無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，連續(xù)復(fù)利年股票報(bào)酬率的方差為0.25，則根據(jù)布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算出期權(quán)價(jià)值是（ ）元。
A、1.06
B、1.85
C、0.65
D、2.5
【正確答案】 A
【答案解析】 d1＝{ln（10/10）＋[0.06＋(0.25/2)]×0.25}/（0.5×0.251/2）＝0.185
d2＝0.185-0.5×0.251/2＝-0.065
N(d1)＝N(0.185)＝0.5734
N(d2)＝N(-0.065)＝0.4741
C＝10×0.5734-10×e-6%×0.25×0.4741＝1.06（元）
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2016-03-06
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