新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
道道精選！中級財務(wù)管理精選典型例題100道——β系數(shù)
世上那有什么成功，那只是努力的另一個代名詞罷了。中級財務(wù)管理的分?jǐn)?shù)是靠一點(diǎn)一點(diǎn)的練習(xí)積累的。正保會計網(wǎng)校網(wǎng)校教研團(tuán)隊為大家整理了中級財務(wù)管理精選典型例題100道，幫助大家利用碎片化時間，做高質(zhì)量題目，一起來看看吧~
【多選題】下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說法中，正確的有（?。?。
A.如果一項資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險是市場組合系統(tǒng)風(fēng)險的0.5倍
B.無風(fēng)險資產(chǎn)的β＝0
C.無風(fēng)險資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差＝0
D.投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和
查看答案解析
【答案】
ABC【解析】
β系數(shù)是用來衡量系統(tǒng)風(fēng)險的，而市場組合的β系數(shù)＝1，所以，如果一項資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險是市場組合系統(tǒng)風(fēng)險的0.5倍，選項A的說法正確；β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是總體風(fēng)險，對于無風(fēng)險資產(chǎn)而言，既沒有系統(tǒng)風(fēng)險，也沒有總體風(fēng)險，因此，選項B、C的說法正確；投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以選項D的說法錯誤。
更多推薦：
推薦閱讀
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號