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【單選題】關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的下列說法中,不正確的是(?。?。
A、如果市場風(fēng)險溢酬提高,則所有資產(chǎn)的風(fēng)險收益率都會提高,并且提高的數(shù)值相同
B、如果無風(fēng)險收益率提高,則所有資產(chǎn)的必要收益率都會提高,并且提高的數(shù)值相同
C、對風(fēng)險的平均容忍程度越低,市場風(fēng)險溢酬越大
D、如果某資產(chǎn)的β=1,則該資產(chǎn)的必要收益率=市場平均收益率
【正確答案】:A
【解析】:某資產(chǎn)的風(fēng)險收益率=該資產(chǎn)的β系數(shù)×市場風(fēng)險溢酬(Rm-Rf),不同資產(chǎn)的β系數(shù)不同,所以,選項(xiàng)A的說法不正確。某資產(chǎn)的必要收益率=無風(fēng)險收益率+該資產(chǎn)的風(fēng)險收益率,對于不同的資產(chǎn)而言,風(fēng)險不同,風(fēng)險收益率不同,但是無風(fēng)險收益率是相同的,所以,選項(xiàng)B的說法正確。市場風(fēng)險溢酬(Rm-Rf)反映市場整體對風(fēng)險的厭惡程度,對風(fēng)險的平均容忍程度越低,意味著風(fēng)險厭惡程度越高,要求的風(fēng)險補(bǔ)償越高,所以,(Rm-Rf)的值越大,即選項(xiàng)C的說法正確。某資產(chǎn)的必要收益率=Rf+該資產(chǎn)的β系數(shù)×(Rm-Rf),如果β=1,則該資產(chǎn)的必要收益率=Rf+(Rm-Rf)=Rm,而Rm表示的是市場平均收益率,所以,選項(xiàng)D的說法正確。
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