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中級(jí)會(huì)計(jì)職稱財(cái)務(wù)管理知識(shí)點(diǎn)：證券資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)與收益衡量
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●財(cái)務(wù)管理知識(shí)點(diǎn)：證券資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)與收益衡量
1.證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率等于組合內(nèi)各資產(chǎn)預(yù)期收益率的加權(quán)平均值，表明組合沒有分散收益。
2.證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差）通常小于組合內(nèi)各資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差）的加權(quán)平均值，表明組合能夠分散風(fēng)險(xiǎn)。
3.證券資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（β系數(shù)）等于組合內(nèi)各資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（β系數(shù)）的加權(quán)平均值，表明組合不能夠分散系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
4.－1（完全負(fù)相關(guān)）≤相關(guān)系數(shù)≤＋1（完全正相關(guān)）：0≤組合風(fēng)險(xiǎn)≤加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)
相關(guān)系數(shù)越大（越接近于＋1），風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越小；相關(guān)系數(shù)越?。ㄔ浇咏冢?），風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越大。
5.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)VS非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)——只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)才有資格要求補(bǔ)償，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過證券資產(chǎn)組合被消除掉。
從事會(huì)計(jì)行業(yè)那么多年，該考個(gè)證來(lái)提高自己了。中級(jí)會(huì)計(jì)職稱應(yīng)該擁有姓名！中級(jí)會(huì)計(jì)職稱是會(huì)計(jì)人在職場(chǎng)上升職加薪的必勝計(jì)。你還不心動(dòng)嗎？正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校，在這里一直陪伴你，帶你橫掃考點(diǎn)，帶你平步青云。2020年，拿下中級(jí)會(huì)計(jì)職稱，為家人，為自己爭(zhēng)取一份榮耀。加油！加入我們>
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