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中級經(jīng)濟(jì)師金融易錯題：股指期貨最佳套期保值數(shù)量
2020年經(jīng)濟(jì)師10月31日進(jìn)行考試，留給經(jīng)濟(jì)師備考的時間不多了，提早開始學(xué)習(xí)吧。正保會計(jì)網(wǎng)校為各位伙伴準(zhǔn)備了中級經(jīng)濟(jì)師金融易錯練習(xí)題，希望您再備考時候多加注意。
單選題：
某公司打算運(yùn)用6個月期的S&P500股價指數(shù)期貨為其價值500萬美元的股票組合套期保值，該組合的β值為1.8，當(dāng)時的期貨價格為400。由于一份該期貨合約的價值為400×500＝20萬美元，因此該公司應(yīng)賣出的期貨合約的數(shù)量為（?。┓?。
A.30
B.40
C.45
D.50
【正確答案】 C
【答案解析】 本題考查股指期貨最佳套期保值數(shù)量。N＝β（Vs/VF）＝1.8×（500/20）＝45（份）。公式中，VS為股票組合的價值；VF為單位股指期貨合約的價值；β為該股票組合與期貨標(biāo)的股指的系數(shù)。
同學(xué)，這道題做對了嗎？如果做對了就繼續(xù)練習(xí)吧！>>點(diǎn)擊查看更多練習(xí)題
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