问题已解决
甲公司準備投資投資200萬元購入 A 、 B 、 C 三種股票構成的投資組合,三種股票占用的資金分別為50萬元、50萬元和100萬元,三種股票的系數(shù)分別為0.8、1.0和1.8。無風險收益率為3%,平均風險股票的市場必要報酬率為10%。 要求: (1)計算該股票組合的綜合系數(shù); (2)計算該股票組合的風險報酬率; (3)計算該股票組合的預期報酬率; (4)若甲公司目前要求預期報酬率為14.2%,且對 B 股票的投資比例不變,如何進行投資。
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您好,您的題目顯示不完整,題干以及問題中的“系數(shù)”應該指的是貝塔系數(shù)。按照貝塔系數(shù)為您解答:
(1)投資的資金總額=50+50+100=200(萬元)
股票組合的綜合貝塔系數(shù)=0.8×50/200+1.0×50/200+1.8×100/200=1.35
(2)股票組合的風險報酬率=1.35×(10%-3%)=9.45%
(3)股票組合的預期報酬率=3%+9.45%=12.45%
(4)14.2%=3%+股票組合的貝塔系數(shù)×(10%-3%)
股票組合的貝塔系數(shù)=1.6
設投資A股票的資金為A,則
0.8×A/200+1.0×50/200+1.8×(200-50-A)/200=1.6
解得A=0
即應該投資于B50萬元,投資于C150萬元,不投資A。
2021 12/25 15:15
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2021 12/25 16:42
老師辛苦了(*^▽^)/★*☆
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財管老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/25 17:24
不客氣~~
祝您學習愉快!
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