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老師好，甲投資組合由M股票和N政府債券(無風險)組成，持倉占比分別為50%和50%。甲報酬率的方差是多少呢？
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您好，這個算不出呀，M股票和N政府債券(無風險)的報酬率沒有
方差是各變量值與其均值離差平方的平均數(shù)，它再乘各自的概率
2024 03/27 10:42
84784965 
2024 03/27 10:43
老師，答案是甲報酬率的方差=M報酬率的方差×50%×50%=M報酬率的方差×25%。請幫忙解釋一下
廖君老師 
2024 03/27 10:49
您好，好的，稍等下哈，我一下也沒有理解過來
廖君老師
2024 03/27 10:56
您好，
投資組合的方差=資產(chǎn)1的方差*資產(chǎn)1的權重的平方%2b2*資產(chǎn)1的標準差*資產(chǎn)1的權重*資產(chǎn)2的標準差*資產(chǎn)2的權重*二者相關系數(shù)%2b資產(chǎn)2的方差*資產(chǎn)2的權重的平方，。 這里政府債券標準差為零，后面全是0。
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