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老師好，這題D選項解釋看不懂，麻煩解釋一下，謝謝！ 某公司股票的當前市價為 10 元，有一種以該股票為標 的資產的看跌期權，執(zhí)行價格為 8 元，到期時間為 3 個月，期權價格為 3.5 元。下列關 于該看跌期權的說法中，正確的是（??）。 A. 該期權處于實值狀態(tài) B. 該期權的內在價值為 2 元 C. 該期權的時間溢價為 3.5 元 D. 買入 1 股該看跌期權的最大凈收入為 4.5 元 【解析】 看跌期 權的最大凈收入為執(zhí)行價格 8 元，最大凈損益為 4.5（8 － 3.5）元，所以選項 D 錯誤。
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首先，我們需要計算該看跌期權的內在價值和時間價值。
內在價值是執(zhí)行價格與標的資產市價的差額，因為執(zhí)行價格是 8 元，標的資產當前市價為 10 元，所以內在價值為 10 - 8 = 2 元。因此，選項 B 是正確的。
時間價值是期權價格與內在價值的差額，即 3.5 元 - 2 元 = 1.5 元。因此，選項 C 是不正確的。
因此，正確的選項是：
A. 該期權處于實值狀態(tài) B. 該期權的內在價值為 2 元
2023 12/16 21:24
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