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【例題·多選題】（2014年）下列關(guān)于β系數(shù)的說法中，正確的有（ ）。 A. β值恒大于0 B. 市場組合的β值恒等于1 C. β系數(shù)為零表示無系統(tǒng)風(fēng)險 D. β系數(shù)既能衡量系統(tǒng)風(fēng)險也能衡量非系統(tǒng)風(fēng)險 【答案】BC 【解析】極個別資產(chǎn)的β系數(shù)為負(fù)數(shù)，表明這類資產(chǎn)的收益率與市場平均收益率的變化方向相反，所以，選項A錯誤。β系數(shù)反映系統(tǒng)風(fēng)險的大小，所以選項D錯誤。 老師，請問市場組合的β值恒等于1，為什么是恒等于1呢？沒明白？
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2023 02/18 18:50
廖君老師 
2023 02/18 18:52
您好！自己和自己比，就是等于1。這是比較簡單的理解.
某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，將某資產(chǎn)換成市場組合，所以市場組合的β系數(shù)=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)，本身和本身是完全正相關(guān)的，所以相關(guān)系數(shù)是等于1的，所以市場組合的β也是恒等于1的。
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