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Rf增高的時(shí)候，證券市場(chǎng)線向上平移，意思是只有RF變了，貝塔系數(shù)沒有變，貝塔系數(shù)＝(R-RF）/(RM-RF)，那怎么確定RF變了，影響不到貝塔系數(shù)的改變呢？上下倆都變了，咋確定變的幅度是一樣的呢？
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同學(xué)，你好
資本資產(chǎn)定價(jià)模型(證券市場(chǎng)線)
R=Rf? β*(Rm-Rf)，其中
β系數(shù)=該資產(chǎn)與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)*該資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合標(biāo)準(zhǔn)差，一般為常數(shù)，也就是證券市場(chǎng)線的斜率不變。
你所用的公式只是模型的變形
2022 10/12 22:18
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