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無風(fēng)險收益率Rf為什么是系統(tǒng)風(fēng)險
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這里的風(fēng)險收益率是指 系統(tǒng)風(fēng)險收益率資本定價模型：R=Rf+B(Rm-Rf），這里必要收益率=無風(fēng)險收益率+市場收益與無風(fēng)險收益率之差的貝塔系數(shù)倍。
2022 07/26 10:55
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公式1：必要收益率＝無風(fēng)險收益率（無風(fēng)險利率）＋風(fēng)險收益率
公式2：必要收益率＝無風(fēng)險收益率＋（系統(tǒng)）風(fēng)險收益率＝Rf＋β×（Rm－Rf）資本資產(chǎn)定價模型
市場風(fēng)險溢酬（Rm－Rf）
老師請問下這里的兩個公式有什么區(qū)別呢？怎么理解？
題目4在怎么做呢？為什么不是用第二個公式老計算必要收益率
4. 已知無風(fēng)險利率為5%,市場組合的風(fēng)險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,這里的必要收益率=5%+2*（10%-5%）=15%對對嗎？為什么不對
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R=Rf+β*（Rm-Rf）嗎？為什么這道題直接等于無風(fēng)險+風(fēng)險
剛剛理解錯了，把市場組合收益率當(dāng)成風(fēng)險收益率了，已經(jīng)明白了，不用回復(fù)了
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公式1：必要收益率＝無風(fēng)險收益率（無風(fēng)險利率）＋風(fēng)險收益率
公式2：必要收益率＝無風(fēng)險收益率＋（系統(tǒng)）風(fēng)險收益率＝Rf＋β×（Rm－Rf）資本資產(chǎn)定價模型
市場風(fēng)險溢酬（Rm－Rf）
老師請問下這里的兩個公式有什么區(qū)別呢？怎么理解？
題目4在怎么做呢？為什么不是用第二個公式老計算必要收益率
4. 已知無風(fēng)險利率為5%,市場組合的風(fēng)險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( )
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必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率
必要收益率=
Rf+唄塔＊（Rm-Rf）
這兩個都是求必要收益率，有什么區(qū)別嗎？
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系統(tǒng)風(fēng)險收益率、無風(fēng)險收益率、風(fēng)險收益率之間是怎樣的關(guān)系？
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