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實(shí)務(wù)
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假設(shè)目前國庫券利率為5%, M公司股票的B系數(shù)為1.5,預(yù)期收益率為12%。 （1）如果N公司股票的β系數(shù)為0.8,計(jì)算N公司股票的預(yù)期收益率。 （2）如果某投資者打算對(duì)M公司和N公司股票各投資50%，計(jì)算該投資組合的β系數(shù)，以及該投資組合的預(yù)期收益率。
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你好，(1)12%=5%+1.5*（Rm-5%）解得市場(chǎng)平均收益率Rm=9.67%
N公司股票的預(yù)期收益率=5%+0.8*（9.67%-5%）=8.74%
(2)組合的β系數(shù)=1.5*0.5+0.8*0.5=1.15
組合的預(yù)期收益率=5%+1.15*（9.67%-5%）=10.37%
2022 06/16 23:47
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