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問題已解決
老師，這個題的話，資本資產(chǎn)定價模型，無風(fēng)險報酬率+股票的貝塔系數(shù)*（市場平均風(fēng)險報酬率-無風(fēng)險報酬率）6%為什么不減3%
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答必要報酬率＝無風(fēng)險收益率＋風(fēng)險收益率
? ?R＝Rf＋β×（Rm－Rf）
?? R表示某資產(chǎn)的必要收益率；
?? β表示該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)；
? ?Rf表示無風(fēng)險收益率；
?? Rm表示市場組合收益率；
??（Rm－Rf）表示市場風(fēng)險溢酬，即市場組合的平均風(fēng)險報酬率
2022 03/29 17:28
84784966 
2022 03/29 17:29
那6%為什么不減3%
現(xiàn)亮老師 
2022 03/29 18:40
rm是市場組合收益率，這里說的是市場組合平均風(fēng)險報酬率，需要辨別一下
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