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資產(chǎn)組合M的期望收益率為18%,標(biāo)準(zhǔn)離差為27.9%,資產(chǎn)組合N的期望收益率為13%,標(biāo)準(zhǔn)差率為1.2,投資者張某和趙某決定將其個(gè)人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中,張某期望的最低收益率為16%,趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%。 為實(shí)現(xiàn)期望的收益率。張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是多少? 判斷投資者張某和趙某誰(shuí)更厭惡風(fēng)險(xiǎn),并說(shuō)明理由。 老師能解析一下這題嗎

84784989| 提问时间:2022 02/24 15:55
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徐小強(qiáng)老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
(1)資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)差率=27.9%/18%=1.55 (2)資產(chǎn)組合N的標(biāo)準(zhǔn)差率為1.2小于資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)差率1.55,故資產(chǎn)組合M的風(fēng)險(xiǎn)更大。 (3)設(shè)張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是X:18%×X+13%×(1-X)=16%,解得:X=60%。為實(shí)現(xiàn)期望的收益率,張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是60%。 (4)張某在資產(chǎn)組合M(高風(fēng)險(xiǎn))上投資的最低比例是60%,在資產(chǎn)組合N(低風(fēng)險(xiǎn))上投資的最高比例是40%,而趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%;因?yàn)橘Y產(chǎn)組合M的風(fēng)險(xiǎn)大于資產(chǎn)組合N的風(fēng)險(xiǎn),并且趙某投資于資產(chǎn)組合M(高風(fēng)險(xiǎn))的比例低于張某投資于資產(chǎn)組合M(高風(fēng)險(xiǎn))的比例,所以趙某更厭惡風(fēng)險(xiǎn)。
2022 02/24 15:57
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