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實(shí)物期權(quán)在定價時的變量輸入與布萊克–斯科爾斯模型中使用的金融期權(quán)在定價時的變量輸入有何不同？它們的主要區(qū)別是什么？
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2021 08/19 10:06
樸老師 
2021 08/19 10:32
實(shí)物期權(quán)的定價模式的種類較多,理論界和實(shí)務(wù)界尚未形成通用定價模型,主要估值方 法有兩種:一是費(fèi)雪·布萊克和梅隆·舒爾斯創(chuàng)立的布萊克-舒爾斯模型
期權(quán)價格的決定非常復(fù)雜，合約期限、股票現(xiàn)價、無風(fēng)險資產(chǎn)的利率水平以及交割價格等都會影響期權(quán)價格。
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