00:10:00
問題已解決
資本資產(chǎn)定價模型中的必要收益率是不是就是等于資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率？課本例題（2）不理解
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學(xué)。必要收益率就是揸無風(fēng)險收益率，后面的風(fēng)險溢價是指補(bǔ)償收益率。
2020 04/07 17:09
84785014 
2020 04/07 17:11
老師沒懂
陳詩晗老師 
2020 04/07 17:13
資本資產(chǎn)定價模型是兩部分相加。
一部分是無風(fēng)險收益率，這就是必要的收益率，就是你不投資，只投資國債就得到的收益率。
你現(xiàn)在投資這項目，他會有經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險，所以有補(bǔ)償收益，就是后面的風(fēng)險溢酬部分。
84785014
2020 04/07 17:13
這是課本例題，這是不是說明必要收益率等與預(yù)期收益率呀？
陳詩晗老師
2020 04/07 17:18
組合 收益率就是指你投資這項目要求的必要的收益率，無風(fēng)險利率和風(fēng)險 利率部分。然后根據(jù)加權(quán)平均計算出的要求必要報酬 率。
然后再套資本資產(chǎn)定價模型，倒推出貝塔系數(shù)。
閱讀 2946
描述你的問題，直接向老師提問
59
意見反饋
