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對(duì)于證券市場線，如果兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場組合的協(xié)方差相同，那么這兩個(gè)資產(chǎn)最有可能具有相同的貝塔系數(shù)和要求回報(bào)率。 老師，為什么會(huì)有相同的貝塔系數(shù)和要求回報(bào)率？

84785026| 提問時(shí)間：2020 01/06 19:46
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你協(xié)方差一樣基本就認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)一樣的 這樣風(fēng)險(xiǎn)和收益是正比的，這就是結(jié)果了
2020 01/06 21:07
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