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1、
假設(shè)商業(yè)銀行對某企業(yè)客戶的信用評級為BBB級，對其項(xiàng)目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，同類評級的企業(yè)違約后，貸款回收率為35%。若同期企業(yè)信用評級為AAA級的同類型企業(yè)項(xiàng)目貸款的年利率為5%（可認(rèn)為是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率），則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，該信用評級為BBB級的企業(yè)客戶在1年內(nèi)的違約概率為（?。?。
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