期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》每日一練：外匯期貨跨期套利（2021.09.02）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：zhangxiaoqing 2021/09/02 21:57:22　字體：大小

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單選題

6月1日，交易者發(fā)現(xiàn)當(dāng)年8月份的英鎊/美元期貨價格為1.5017，10月份的英鎊/美元期貨價格為1.5094，二者價差相差77個點(diǎn)。交易者估計英鎊/美元匯率將上漲，同時8月份和10月份的合約價差將會擴(kuò)大，所以交易者賣出50手8月份的英鎊/美元期貨合約，同時買入50手10月份的英鎊/美元期貨合約。到了6月3 0日，8月份的英鎊/美元期貨合約和10月份的英鎊/美元期貨合約價格分別下降到1.5005和1.5088，交易者平倉后的盈利為（?。┯㈡^。（不計手續(xù)費(fèi)，交易單位為10萬美元）

A、盈利1500

B、虧損1500

C、盈利3000

D、虧損3000

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查外匯期貨跨期套利。8月份合約盈利12個點(diǎn)，10月份合約虧損6個點(diǎn)，則總盈利為6個點(diǎn)，每點(diǎn)合約價格為10英鎊，總盈利10×50×6＝3000（英鎊）。

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（09.02）

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