期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：β系數(shù)（2021.06.05）

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：小辣椒 2021/06/05 09:33:24　字體：大小

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單選題

某投資者計(jì)劃購入A、B、C三只股票，購買資金比例分別是30%、20%和50%，其中股票A和B的β系數(shù)分別是1.2和0.9，如果其股票組合的β為1，則股票C的β系數(shù)是（?。?。

A、1.05

B、0.9

C、1.1

D、0.92

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查股指期貨最優(yōu)套期保值比率與β系數(shù)。假定一個(gè)組合P由n個(gè)股票組成，第i個(gè)股票的資金比例為Xi（X1 X2 … Xn=1）；βi為第i個(gè)股票的β系數(shù)。則股票組合的β系數(shù)的計(jì)算公式為：β=X1β1 X2β2 …Xnβn。本題中，1=0.3*1.2 0.2*0.9 0.5β，求得β=0.92 所以，股票C的β系數(shù)為0.92。

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（06.05）

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