2013年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》多選測試題三

　　2013年下半年銀行從業(yè)資格考試的備考工作已經(jīng)開始，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為了方便學(xué)員的復(fù)習(xí)，從論壇整理了一些銀行從業(yè)資格考試相關(guān)備考資料供大家參考，祝愿大家學(xué)習(xí)愉快，夢想成真！

　　多項(xiàng)選擇題

　　21.公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值，其計(jì)量方式包括（）。

　　A.直接使用可獲得的市場價(jià)格

　　B.如不能獲得市場價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價(jià)格

　　C.直接使用名義價(jià)值

　　D.實(shí)際支付價(jià)格（無依據(jù)證明其不具有代表性）

　　E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

　　22.市場風(fēng)險(xiǎn)可以分為（）。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E.市場信用風(fēng)險(xiǎn)

　　23.商業(yè)銀行識別風(fēng)險(xiǎn)的方法包括（）。

　　A.專家調(diào)查列舉

　　B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.資產(chǎn)狀況分析法

　　24.美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中的（）等風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　25.危機(jī)時(shí)刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時(shí)機(jī)維護(hù)聲譽(yù)并控制局面，此刻要求危機(jī)發(fā)言人具有的良好溝通技能包括（）。

　　A.介紹危機(jī)處理的積極消息

　　B.冷靜對待惡意/憤怒/激動(dòng)問題

　　C.熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問題陷阱

　　D.采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作

　　E.最大限度地維護(hù)商業(yè)銀行的利益

　　26.下列關(guān)于計(jì)算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有（）。

　　A.如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

　　B.如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長

　　E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔應(yīng)該短

　　27.中國銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，包括（）。

　　A.交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.交易賬戶中的股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C.全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　D.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)

　　E.以上均對

　　28.對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，下列表述正確的有（）。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性

　　B.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　C.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長期有效

　　D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充

　　E.所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級，計(jì)量出來的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確

　　29.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）。

　　A.確定戰(zhàn)略目標(biāo)

　　B.制定戰(zhàn)略實(shí)施方案

　　C.識別、評估、監(jiān)測戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)要素

　　D.執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案

　　E.定期自我評估風(fēng)險(xiǎn)管理的效果

　　30.商業(yè)銀行在使用高級計(jì)量法時(shí)，所收集的損失數(shù)據(jù)應(yīng)包括（）。

　　A.總損失額

　　B.損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息

　　C.損失發(fā)生后所采取的有關(guān)補(bǔ)救措施

　　D.損失事件發(fā)生的主要因素

　　E.總損失中未收回部分的信息

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