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2011證券從業(yè)《投資分析》第七章第六節(jié)考點(diǎn)
第六節(jié) 債券資產(chǎn)組合管理
一、債券利率風(fēng)險(xiǎn)的衡量
?。ㄒ唬﹤瘍r(jià)格隨利率變化的基本原理
?。ǘy(cè)量債券利率風(fēng)險(xiǎn)的方法
1.久期。
2.基于久期的債券利率敏感性測(cè)量。
3.久期在投資實(shí)踐中的應(yīng)用。
4.久期的缺陷。
5.凸性。
二、被動(dòng)管理
?。ㄒ唬﹩我恢Ц敦?fù)債下的資產(chǎn)免疫策略（利率消毒）
（二）多重支付負(fù)債下的組合策略
現(xiàn)金流量匹配與資產(chǎn)免疫的區(qū)別
三、主動(dòng)債券組合管理
1.水平分析
2.債券掉換
3.騎乘收益率曲線
四、債券資產(chǎn)組合收益評(píng)價(jià)
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