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《市場風險測量和管理》考察重點內(nèi)容
市場風險測量和管理|20%
測試考生的市場風險測量知識和管理技術，這些包括：
?VaR和其他風險度量
?參數(shù)和非參數(shù)估算方法
?VaR映射
?回測VaR
?預期短缺和其他一致的風險措施
?極值理論（EVT）
?建模依賴：相關性和copula
?利率期限結(jié)構(gòu)模型
?波動性：微笑和術語結(jié)構(gòu)
?交易賬簿的基本審查
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?建模依賴：相關性和copula
?利率期限結(jié)構(gòu)模型
?波動性：微笑和術語結(jié)構(gòu)
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